Кому в августе улыбнулась удача

Кому в августе улыбнулась удача

Systematic Alpha Futures Fund, Ltd.

Фонд Systematic Alpha Futures Fund, Ltd. (“SAFF”) вырос в августе на 5.24% по классу А и на 10.65% по классу Б (с двойным кредитным плечом). С начала года результаты фонда SAFF +6.26% и + 13.28%. С даты начала своей работы в июне 2004 года фонд SAFF (класс А паев) принес своим инвесторам в среднем доходность 6.22% годовых, при этом стандартное отклонение составляет 7.25% и коэффициент Шарпа 0.84 (с использованием безрисковой ставки 0,2%). Процент положительных месяцев за все время работы составил 71%.

Фонд SAF получил свой лучший результат за последние 3 года, резко прибавив за счет высокой турбулентности на мировых рынках в августе. Мы хотим подчеркнуть, что инвестиционная стратегия SAF является маркет-нейтральной, и прибыль была получена не за счет коротких рыночных позиций, а из-за сильного эффекта возврата рынков к средним значениям. Резкие просадки мировых рынков акций приводили к их временным диспропорциям относительно друг друга по сравнению со средними соотношениями, что позволило эффективно получать прибыль в торговых моделях.

Обычно, в условиях сильной волатильности рынков, следующих за его существенными просадками, программа SAF лучше всего генерирует высокую доходность. Максимальное значение индекса волатильности VIX достигло 53,29, это самый высокий показатель с марта 2009 года. К концу месяца волатильность опустилась до 28,43, что является очень хорошим уровнем для программы SAF. Обычно после таких резких распродаж на рынках мнение инвесторов о дальнейшем поведении рынка, пойдут ли акции вниз, вверх, или останутся на достигнутых уровнях, начинает сильно расходиться в зависимости от уровней риска и инвестиционного горизонта каждого инвестора, что приводит к еще большей волатильности и v-образным движениям, что создает благоприятную атмосферу для работы программы SAF в ближайшем будущем.

Systematic Alpha Multi Strategy Master Fund, Ltd.

Systematic Alpha Multi Strategy Master Fund, Ltd. (“SAMSMF) вырос на 3.87% по классу А, и на 7.75% по классу Б (с двойным кредитным плечом). С начала года результаты фонда SAMSF +1.67% и +3.65%. С даты начала своей работы в феврале 2012 года среднегодовая доходность класса А составила 4.35%, при стандартном отклонении 7.63% и коэффициенте Шарпа 0.57 (с использованием безрисковой ставки в 0,2%). Процент положительных месяцев достигает 60%.

Фонд в августе показал самый большой прирост с августа 2012 года, и он вышел на самый высокий свой уровень (all time high). Все наши трендовые модели показали рост, что в совокупности с доходом по маркет-нейтральной программе, о которой написано выше, привело к общему высокому результату.

Инвестиционная программа SAMS представляет собой на 50% маркет-нейтральную программу SAF и на 50% совокупность следующих трендам стратегий торговли всеми ликвидными фьючерсными контрактами. Фонд SAMSF начал свою работу в 2012 году. Использование фондом нескольких моделей, применяющих разные инвестиционные стратегии на всех ликвидных фьючерсных рынках, позволило получить успешный сбалансированный портфель, который оптимально подходит для наших инвесторов.

Для сравнения: в соответствии с данными BarclayHedge, индекс Newedge CTA Index упал в августе на 1.84%, и с начала года он снижается на 1.14%. Управляющие с коротким сроком инвестирования также показали небольшое снижение, индекс Alternative Edge Short-Term Traders Index (STTI) упал на 0.78%, с начала года -4.44%. Американский фондовый рынок в августе также сильно упал, индекс S&P500 снизился на 6.03%.
kovriufa
31 Января 2017 21:19:24
Autoreal102
2 Февраля 2017 09:37:31
Любые запчасти на ВАЗ

  

  

  
<
 
Billytix
19 Февраля 2017 14:03:46
Отличный вариант
_______________________________


JoshuaCor
12 Июня 2017 21:39:20
Спасибо за милое общество.


-----
JoshuaCor
13 Июня 2017 21:58:18
Прошу прощения, это мне совсем не подходит.


-----

 
  • Архив

    «   Июнь 2017   »
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30    




Яндекс.Метрика